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 PerTOOLS Financial Analysis for Excel es una potente herramienta complementaria a Excel que permite analizar fácilmente series de datos temporales de manera automática, con flexibilidad, rapidez y un completo control.
Puede elegir entre más de 50 funciones (que incluyen un número infinito de implementaciones), cada una de las cuales se ejecuta de manera rápida sin más que invocarla desde la fórmula de una celda, de la misma forma en se usan el resto de funciones de Excel como =SUMA() o =PROMEDIO()
Todas las funciones se refrescan automáticamente al añadir, borrar o cambiar los datos, y es posible usar miles de ellas en una sola hoja de cálculo sin experimentar problemas de velocidad. En los casos aplicables, las funciones se suministran tanto en versiones geométricas como aritméticas, para que pueda elegir como calcular los retornos. Se incluye un completo manual con explicaciones detalladas de todas las funciones, junto con la formulación matemática necesaria y ejemplos. También se proporciona una hoja de cálculo de ejemplo que muestra el uso práctico de todas las funciones. Se ofrece una completa integración con VBA.
Las funciones han sido escritas de manera que el usuario sólo necesite recordar datos mínimos para su uso. Por ejemplo, la función =PT_CumRet_A() que calcula un Retorno Compuesto Aritméticamente produce diferentes resultados en base a las entradas de la función, como:
- Una salida expresada en cualquier frecuencia. Por ejemplo, si los retornos de entrada son diarios, el retorno compuesto aritméticamente puede ser diario, semanal, mensual, anual o cualquier otra frecuencia elegida. Esta funcionalidad se denomina UpScaling
- Una salida para todo el período. En este caso, se obtendría el retorno compuesto aritméticamente expresado sobre todo el período de los datos de entrada
La ventaja es que no es necesario recordar diferentes nombres de función. Basta con recordar uno. De esta forma, un número menor de funciones puede tener varias implementaciones. La nueva funcionalidad UpScaling permite calcular cualquiera de las estadísticas de PerTOOLS sobre cualquier período de tiempo. Por ejemplo, suponga que el usuario quiere calcular el parámetro Sharpe Ratio. Con independencia de la frecuencia de los datos de entrada (diario, semanal, mensual, etc.), es posible calcular el valor de Sharpe Ratio diario, semanal, mensual o anual.
Las funciones disponibles son las siguientes:
- Arithmetically Compounded Return
- Geometrically Compounded Return
- Arithmetic Sharpe Ratio
- Geometric Sharpe Ratio
- Arithmetic Relative Sharpe Ratio
- Geometric Relative Sharpe Ratio
- Standard Deviation
- Gain Deviation
- Loss Deviation
- Downside Deviation
- Semi Deviation
- Maximum Drawdown
- Drawdown Analysis
- Maximum Run-Up
- Run-Up Analysis
- Alpha
- Beta
- Correlation
- R-Squared
- Skew
- Kurtosis
- Arithmetic Average Gain
- Geometric Average Gain
- Arithmetic Average Loss
- Geometric Average Loss
- Information Ratio
- Tracking Error
- Sortino Ratio
- Arithmetic Treynor Ratio
- Geometric Treynor Ratio
- Jensen's Alpha
- Up-Percentage Ratio
- Down-Percentage Ratio
- Percent-Gain Ratio
- Percent-Loss Ratio
- Up Capture
- Down Capture
- Up-Number Ratio
- Down-Number Ratio
- Gain-to-Loss Ratio
- Profit-to-Loss Ratio
- Todas las funciones
Aplicaciones
Existen cientos de aplicaciones en las que este producto se utiliza:
- Crear estadísticas propias en Excel que se actualicen cada mes al añadir nuevos datos
- Monitorizar rendimientos de un equipo
- Crear funciones propias fácilmente
- Crear informes avanzados y personalizados
- Crear estadísticas para presentaciones, que además se actualicen al modificar los datos
- Integrar diferentes fuentes de datos como Reuters o Bloomberg, y crear sus propios análisis basados en estos datos
- Analizar datos de bases de datos como Pertrac y disponer de la flexibilidad de calcular estadísticas basados en ellos, usando las funciones de Excel y PerTOOLS de manera fácil y rápida
- Acelerar el desarrollo VBA utilizando las funciones en el entorno VBA
- Usar las funciones junto con PerTOOLS Automatic Data Extractor for Excel para añadir una nueva dimensión a sus análisis de datos Pertrac
La guía del usuario ofrece instrucciones completas.
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