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Vaya más allá de la teoría académica y empiece a aplicar las opciones reales con este nuevo programa. Si bien está escrito en código de programación, Real Options Super Lattice Solver (SLS) es tanto un programa independiente como un add-in para Excel que permite analizar y calcular opciones reales e incorporarlas en modelos propios de hojas de cálculo. El nuevo diseño de los módulos de opciones personalizables posibilita la creación de sus propios modelos a la carta, en que todas las funciones y ecuaciones matemáticas están visibles, haciendo con ello que resulten más fáciles de entender y comunicar. Algunas de las opciones reales, financieras y stock options que resuelve son las siguientes:
- Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables
- Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
- Cambio de las opciones de volatilidad
- Opciones exóticas de barrera simple o doble
- Opciones financieras, opciones reales y stock options
- Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
- Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
- Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
- Software independiente con funcionalidad de add-in de Excel (compatible con simulación y optimización)
- Materiales de ayuda adicionales: 5 libros, cursos en DVD, cursos en vivo, manual de usuario, fichero de ayuda, amplia biblioteca de ejemplos, casos reales de ejemplo, y consultoría de proyectos
- Funciones y ecuaciones visibles
- Modelos de cálculo de volatilidad
- Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario
Ventajas
Aplicar las opciones reales con SLS le ofrece muchas ventajas, incluyendo la posibilidad de:
- Aprovechar sus actuales análisis VANy añadir capas de sofistificación como las simulación dinámica, las opciones reales y la optimización
- Disponer de un marco de trabajo para identificar, valorar, seleccionar y priorizar los proyectos adecuados
- Obtener una visión más amplia sobre el valor estratégico y la flexibilidad de gestión en la toma de decisiones
- Evaluar correctamente el valor estratégico intrínseco de los proyectos y eliminar la posibilidad de subestimar el valor estratégico de ciertos proyectos
- Identificar, registrar y valorar oportunidades estratégicas futuras
- Incorporar nuevas decisiones con el tiempo, en contraposición a los modelos VAN en que todas las decisiones se determinan al inicio
- Analizar diferentes vías de decisión estratégica, en contraposición a los modelos VAN, de una sola vía
- Utilizar un proceso fiable, reproducible y consistente para la toma de decisiones
- Obtener un significativo ahorro frente a la alternativa de contratar consultores externos para obtener un análisis de opciones reales
- Utilizar la simulación de Monte Carlo en variables de riesgo
- Trabajar con un software intuitivo con potentes herramientas de análisis
- Solucionar problemas que no pueden resolverse de otra forma
Opciones Resueltas
- Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables
- Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
- Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
- Cambio de las opciones de volatilidad y estructura de término
- Opciones exóticas de barrera simple o doble
- Opciones financieras, opciones reales y stock options
- Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
- Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
- Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario
Algoritmos
- Modelos de opciones americanas y europeas de formulario cerrado
- Lattices binomiales, trinomiales, tetranomiales y pentanomiales
- Simulaciones dependientes de la vía con Risk Simulator
Materiales de soporte
- 5 libros sobre análisis de riesgo, opciones reales y valoración de opciones escritos por el creador del programa
- DVD de formación sobre opciones reales y análisis del riesgo (simulación, predicción, optimización, opciones reales y estadística aplicada al negocio)
- Cursos en vivo sobre opciones reales y gestión del riesgo
- Manual de usuario detallado, fichero de ayuda y amplia colección de modelos de ejemplo
- Servicios de consultoría
Características
- Interfaz amigable
- Completo manual de usuario, que ilustra la funcionalidad de los módulos con casos de ejemplo y aplicaciones
- Casos de negocio estratégicos que muestran aplicaciones reales, y que muestran desde el enfoque del problema hasta la solución software
- Varias nuevas aproximaciones para calcular la volatilidad
- Capacidad de crear opciones personalizadas
- Ecuaciones y cálculos visibles en los módulos de opciones personalizadas, lo que permite la simulación de Monte Carlo, la predicción y la optimización, así como el enlace de fórmulas de otras hojas de cálculo
- Compatible con Risk Simulator para ejecutar simulaciones de Monte Carlo simulation, predicciones y optimizaciones
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