Risk Simulator

de Real Options Valuation

¿Cómo lleva cabo la toma de decisiones críticas para su negocio? ¿Considera los riesgos de sus proyectos y decisiones, o se centra más en los retornos? ¿Le resulta difícil determinar cuáles son los riesgos, así como cuantificarlos? Risk Simulator le ayudará a identificar, cuantificar y valorar el riesgo en sus proyectos y decisiones.

Risk Simulator es un potente add-in de Excel utilizado para llevar a cabo simulaciones, predicciones, análisis estadístico y optimizaciones de sus modelos de hoja de cálculo en Excel. El progama comprende cuatro módulos diferentes:

• Simulación de Monte Carlo
• Optimización
• Herramientas estadísticas y analíticas
• Predicción de series temporales y cross-sectional

Además, Risk Simulator se integra con Real Options Super Lattice Solver, para resolver opciones reales estratégicas, opciones financieras y stock options.

Características

Simulación de Monte Carlo

• 24 distribuciones estadísticas y una distribución no paramétrica empírica personalizable
• Completa integración con Excel (enlace dinámico, macros VBA macros, etc)
• Completa simulación e informes analíticos para cada funcionalidad
• Simulación correlacionada y distribuciones truncadas
• Simulaciones multidimensionales con parámetros de entrada inciertos
• Perfiles de simulación para llevar a cabo análisis de escenarios en la simulación
• Métodos de Monte Carlo tradicionales
• Métodos avanzados de correlación Copula

Predicción

• Modelos ARIMA (series temporales y panel)
• Modelos Auto-ARIMA (series temporales y panel)
• Modelado econométrico básico (series temporales y panel)
• Predicción Cubic Spline (series temporales y panel)
• Curvas-J exponenciales y curvas-S logísticas (series temporales)
• Predicciones de volatilidad GARCH (series temporales)
• Predicciones de cadena de Markov (series temporales)
• Modelos de máxima probabilidad (cross-sectional)
• Análisis de regresión múltiple (series temporales, cross-sectional y panel)
• Extrapolación no lineal (series temporales)
• Predicción de procesos estocásticos (series temporales)
• Predicción de análisis de series temporales (series temporales)

Optimización

• Optimización con variables continuas
• Optimización con variables enteras discretas
• Optimización con variables continuas y discretas combinadas 
• Optimización lineal
• Optimización multifásica 
• Optimización no lineal
• Optimización estática (rápida estimación de punto único)
• Optimización dinámica (simulación con optimización)
• Optimización estocástica (iteraciones múltiples con distribuciones de variables de decisión)

Herramientas estadísticas y analíticas

• Diagnósticos de datos (Autocorrelación, Correlación, Lags Distributivos, Heteroskedasticidad, Micronumerosidad, Multicolinealidad, No linealidad, No estacionalidad, Normalidad, Outliers, Estimaciones de Parámetros Estocásticos) 
• Extracción de datos y de predicciones
• Análisis de distribución de probabilidad (PDF, CDF, ICDF)
• Ajuste distribucional de datos existentes 
• Pruebas de hipótesis de distribuciones
• Simulación bootstrap no paramétrica 
• Análisis de escenarios
• Análisis de sensitividad
• Análisis estadístico (Autocorrelación, Ajuste de datos, Estadísticas descriptivas, Pruebas de Hipótesis, Extrapolación no lineal, Normalidad, Estimación de Parámetros Estocásticos, Predicción de Series Temporales)
• Gráficas Tornado y Spider