http://www.aertia.com

Risk Simulator

de Real Options Valuation

Risk Simulator es un potente add-in de Excel utilizado para la simulación, predicción, análisis estadístico y optimización de sus actuales modelos de hoja de cálculo Excel. Incluye simulación de Monte Carlo, optimización, herramientas estadísticas y de análisis, y predicciones de series temporales y cross-sectional.

¿Cómo lleva cabo la toma de decisiones críticas para su negocio? ¿Considera los riesgos de sus proyectos y decisiones, o se centra más en los retornos? ¿Le resulta difícil determinar cuáles son los riesgos, así como cuantificarlos? Risk Simulator le ayudará a identificar, cuantificar y valorar el riesgo en sus proyectos y decisiones.

Risk Simulator es un potente add-in de Excel utilizado para llevar a cabo simulaciones, predicciones, análisis estadístico y optimizaciones de sus modelos de hoja de cálculo en Excel. El progama comprende cuatro módulos diferentes:

  • Simulación de Monte Carlo
  • Optimización
  • Herramientas estadísticas y analíticas
  • Predicción de series temporales y cross-sectional

Además, Risk Simulator se integra con Real Options Super Lattice Solver, para resolver opciones reales estratégicas, opciones financieras y stock options.

Características

Simulación de Monte Carlo

  • 24 distribuciones estadísticas y una distribución no paramétrica empírica personalizable
  • Completa integración con Excel (enlace dinámico, macros VBA macros, etc)
  • Completa simulación e informes analíticos para cada funcionalidad
  • Simulación correlacionada y distribuciones truncadas
  • Simulaciones multidimensionales con parámetros de entrada inciertos
  • Perfiles de simulación para llevar a cabo análisis de escenarios en la simulación
  • Métodos de Monte Carlo tradicionales
  • Métodos avanzados de correlación Copula

Predicción

  • Modelos ARIMA (series temporales y panel)
  • Modelos Auto-ARIMA (series temporales y panel)
  • Modelado econométrico básico (series temporales y panel)
  • Predicción Cubic Spline (series temporales y panel)
  • Curvas-J exponenciales y curvas-S logísticas (series temporales)
  • Predicciones de volatilidad GARCH (series temporales)
  • Predicciones de cadena de Markov (series temporales)
  • Modelos de máxima probabilidad (cross-sectional)
  • Análisis de regresión múltiple (series temporales, cross-sectional y panel)
  • Extrapolación no lineal (series temporales)
  • Predicción de procesos estocásticos (series temporales)
  • Predicción de análisis de series temporales (series temporales)

Optimización

  • Optimización con variables continuas
  • Optimización con variables enteras discretas
  • Optimización con variables continuas y discretas combinadas 
  • Optimización lineal
  • Optimización multifásica 
  • Optimización no lineal
  • Optimización estática (rápida estimación de punto único)
  • Optimización dinámica (simulación con optimización)
  • Optimización estocástica (iteraciones múltiples con distribuciones de variables de decisión)

Herramientas estadísticas y analíticas

  • Diagnósticos de datos (Autocorrelación, Correlación, Lags Distributivos, Heteroskedasticidad, Micronumerosidad, Multicolinealidad, No linealidad, No estacionalidad, Normalidad, Outliers, Estimaciones de Parámetros Estocásticos) 
  • Extracción de datos y de predicciones
  • Análisis de distribución de probabilidad (PDF, CDF, ICDF)
  • Ajuste distribucional de datos existentes 
  • Pruebas de hipótesis de distribuciones
  • Simulación bootstrap no paramétrica 
  • Análisis de escenarios
  • Análisis de sensitividad
  • Análisis estadístico (Autocorrelación, Ajuste de datos, Estadísticas descriptivas, Pruebas de Hipótesis, Extrapolación no lineal, Normalidad, Estimación de Parámetros Estocásticos, Predicción de Series Temporales)
  • Gráficas Tornado y Spider

 

Precios
Risk Simulator 1,495.00 €



© 2004, Aertia, S.L.